PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PWJZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью -8.80%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 9.91% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Сравнение комиссий PJFAX и PWJZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PWJZX в 0.90%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPWJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.20

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.44

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.19

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

0.72

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PWJZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PWJZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности PWJZX в 0.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PWJZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PWJZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-48.22%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-18.08%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-48.22%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-48.22%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-21.88%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-13.07%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.73%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 6.98%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

11.45%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.00%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

21.69%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

21.78%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

20.68%

+3.29%