Сравнение PJFAX с PUDZX
PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both mutual funds - PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PUDZX is a Diversified Portfolio fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.01%/yr vs 6.51%/yr for PUDZX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и PUDZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 20.01% против 6.51% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 20.01%
PUDZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам PJFAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 7.19% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 12.00% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Correlation
The correlation between PJFAX and PUDZX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between PJFAX and PUDZX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
PJFAX
PUDZX
Сравнение PJFAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.98 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 12.52 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и PUDZX
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PUDZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -21.53% | -42.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -5.01% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -8.20% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -17.98% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -21.53% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.01% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -5.25% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 1.59% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и PUDZX
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.06% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 6.15% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 7.76% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 10.49% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 9.68% | +14.36% |
Сравнение комиссий PJFAX и PUDZX
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и PUDZX
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности PUDZX в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.52% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 7.80% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
PJFAX and PUDZX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFAX has higher volatility (5.75%) compared to PUDZX (2.06%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs PUDZX's -21.53%.
PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFAX и PUDZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор