PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFAX с PSCZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and PSCZX (PGIM Jennison Small Company Fund Class Z) are both mutual funds - PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PSCZX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.13%/yr vs 12.72%/yr for PSCZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.82%/yr for PSCZX.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у PSCZX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 20.13% против 12.72% соответственно.

PJFAX

1 день
-1.29%
1 месяц
6.04%
С начала года
7.82%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.18%
3 года*
28.71%
5 лет*
14.67%
10 лет*
20.13%

PSCZX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.85%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		7.82%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		11.14%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Correlation

The correlation between PJFAX and PSCZX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.78

Over the past year, the correlation between PJFAX and PSCZX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с HGOIXPJFAX с EGFIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с WESCXPSCZX с QSMLXPSCZX с NSCRXPSCZX с WMKSXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с KSMIX

Доходность на риск

PJFAX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPSCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.32

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.59

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

10.21

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCZX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PSCZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PSCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFAXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-56.47%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-9.83%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-23.25%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-28.08%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-47.40%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.06%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

2.49%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PSCZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 4.17%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFAXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.01%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.41%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.45%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

20.28%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

22.13%

+1.88%

Сравнение комиссий PJFAX и PSCZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PSCZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности PSCZX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		12.44%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.18%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Часто задаваемые вопросы

PJFAX and PSCZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCZX has higher volatility (5.01%) compared to PJFAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs PSCZX's -56.47%.

PSCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и PSCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор