PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PSCZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PSCZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PSCZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 1 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PSCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PSCZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		0.88%7.29%16.22%11.85%-18.57%29.43%27.53%40.68%-13.42%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PSCZX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PSCZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 12.02% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

PSCZX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.46%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PSCZX:
PSCZX с NSCRXPSCZX с QSMLXPSCZX с AUERXPSCZX с FTHSXPSCZX с WESCXPSCZX с KSMIXPSCZX с FSOPX

Сравнение комиссий PJFAX и PSCZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSCZX в 0.82%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z

Доходность на риск

PJFAX vs. PSCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSCZX
Ранг доходности на риск PSCZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PSCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPSCZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.86

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.22

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.08

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PSCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PSCZX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PSCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPSCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PSCZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PSCZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности PSCZX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PSCZX
PGIM Jennison Small Company Fund Class Z		6.81%6.87%4.72%0.50%3.67%31.87%13.30%16.41%19.48%7.97%5.32%14.40%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PSCZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PSCZX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PSCZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPSCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-56.47%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.37%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-28.08%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-47.40%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-6.65%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-10.11%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.46%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PSCZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 6.98%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund Class Z (PSCZX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPSCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.40%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

20.95%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

20.26%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

22.08%

+1.89%