Сравнение PJFAX с LGLIX
PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and LGLIX (Lord Abbett Growth Leaders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.29%/yr vs 18.20%/yr for LGLIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.64%/yr for LGLIX.
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и LGLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у LGLIX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции LGLIX по среднегодовой доходности: 20.29% против 18.20% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.29%
LGLIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам PJFAX и LGLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 9.23% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 10.47% | 16.49% | 44.97% | 33.29% | -38.73% | 8.62% | 77.55% | 35.02% | -1.08% | 31.64% |
Correlation
The correlation between PJFAX and LGLIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between PJFAX and LGLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFAX vs. LGLIX — Ранг доходности на риск
PJFAX
LGLIX
Сравнение PJFAX c LGLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | LGLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.76 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и LGLIX
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки LGLIX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и LGLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFAX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -45.95% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -21.01% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | -29.25% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -45.95% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -45.95% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -9.34% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 7.27% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и LGLIX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 3.85%, в то время как у Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFAX | LGLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.23% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 15.72% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 21.07% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 25.84% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.79% | -0.78% |
Сравнение комиссий PJFAX и LGLIX
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LGLIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и LGLIX
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности LGLIX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLIX Lord Abbett Growth Leaders Fund | 1.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.83% | 9.27% | 8.01% | 19.82% | 6.46% | 0.00% | 4.84% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.28% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PJFAX and LGLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LGLIX has higher volatility (5.23%) compared to PJFAX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs LGLIX's -45.95%.
PJFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFAX и LGLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор