PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 12.17% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий PJFAX и IOLZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.02

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.52

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.07

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.02

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между PJFAX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и IOLZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и IOLZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-56.03%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-15.69%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-27.77%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-41.04%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-10.48%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-12.71%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.76%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и IOLZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) составляет 6.98%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.90%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.56%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.81%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

21.38%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

22.28%

+1.69%