Сравнение PJEZX с VGREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и VGREX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund	0.36%	5.83%	1.41%	9.90%	-25.89%	22.67%	-6.03%	24.50%	-7.18%	13.82%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.79% соответственно.

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

VGREX

1 день: 1.62%

1 месяц: -8.08%

С начала года: 0.36%

6 месяцев: -0.62%

1 год: 6.85%

3 года*: 5.33%

5 лет*: 0.29%

10 лет*: 2.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Название символа

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Часто сравнивают с VGREX:

VGREX с VNQI VGREX с VMSGX VGREX с VCBCX VGREX с VCSTX VGREX с VCIEX VGREX с VGLSX VGREX с VCGAX

Сравнение комиссий PJEZX и VGREX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGREX в 0.86%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

VGREX

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Доходность на риск

PJEZX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJEZX	VGREX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.48	0.51	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.76	0.77	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.11	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	0.71	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.00	2.65	+0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGREX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJEZX	VGREX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.48	0.51	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.02	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.17	+0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	-0.01	+0.47

Корреляция

Корреляция между PJEZX и VGREX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и VGREX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VGREX в 3.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund	3.19%	0.00%	2.68%	4.62%	1.92%	6.64%	4.61%	3.34%	4.34%	9.31%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и VGREX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и VGREX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJEZX	VGREX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.43%	-63.57%	+20.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-10.63%	-2.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.60%	-34.17%	-0.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.43%	-39.92%	-3.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-12.27%	+6.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.19%	-23.96%	+15.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.83%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и VGREX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеют волатильность 5.01% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJEZX	VGREX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	4.81%	+0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	8.18%	+1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.06%	14.20%	+2.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.93%	15.94%	+2.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.15%	16.95%	+4.20%

Сравнение PJEZX с VGREX

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и VGREX

Сравнение доходности по годам PJEZX и VGREX

Доходность по периодам

PJEZX

VGREX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJEZX и VGREX

Доходность на риск

PJEZX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

PJEZX

VGREX

Сравнение PJEZX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJEZX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и VGREX

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и VGREX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и VGREX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)