Сравнение PJEZX с PRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и PRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и PRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PRERX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции PRERX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.16% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и PRERX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PRERX в 1.37%.
Доходность на риск
PJEZX vs. PRERX — Ранг доходности на риск
PJEZX
PRERX
Сравнение PJEZX c PRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | PRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.14 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.39 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и PRERX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и PRERX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PRERX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и PRERX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PRERX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -70.21% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.57% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -31.45% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -41.25% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -8.57% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -11.74% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.20% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и PRERX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.37% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.09% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 15.63% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.39% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.68% | +1.47% |