Сравнение PJEZX с PJFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и PJFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -11.09% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PJEZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 17.93% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
PJFAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и PJFAX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.
Доходность на риск
PJEZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
PJEZX
PJFAX
Сравнение PJEZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 2.47 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и PJFAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и PJFAX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 15.09% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и PJFAX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и PJFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -64.07% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -17.76% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -43.56% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -43.56% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -14.72% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -20.44% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.25% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 5.01%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.98% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.06% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 22.44% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 24.81% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.97% | -2.82% |