Сравнение PJEZX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.31% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и FRIFX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
PJEZX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
PJEZX
FRIFX
Сравнение PJEZX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.30 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.83 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и FRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и FRIFX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и FRIFX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -38.27% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -4.34% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -18.12% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -34.50% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.70% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -4.29% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.03% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и FRIFX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.69% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.93% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 4.96% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 6.50% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 9.47% | +11.68% |