PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		4.16%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции CSDIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.33% соответственно.

PJEZX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.50%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.37%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.97%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с GRIFXPJEZX с BRIIXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с PSFCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX

Сравнение комиссий PJEZX и CSDIX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

PJEZX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.19

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.37

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.26

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

1.03

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между PJEZX и CSDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и CSDIX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.92%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и CSDIX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-72.37%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.83%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-33.09%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

-42.68%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-7.65%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-11.00%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и CSDIX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.29%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.50%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.99%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

18.66%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.84%

+0.30%