PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJDZX с VSMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PJDZX returned 14.69%/yr vs 15.14%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PJDZX charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJDZX показывает доходность 11.45%, а VSMPX немного выше – 11.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PJDZX имеют среднегодовую доходность 14.69%, а акции VSMPX немного впереди с 15.14%.

PJDZX

1 день
1.47%
1 месяц
2.88%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.49%
1 год
24.85%
3 года*
27.22%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.69%

VSMPX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.12%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJDZX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		11.45%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.99%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between PJDZX and VSMPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between PJDZX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с AMINXPJDZX с SVAIXPJDZX с CAIFXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с AUEIXPJDZX с FGJEX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

PJDZX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.37

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.38

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

15.59

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.83

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и VSMPX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJDZXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-34.97%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-8.92%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-19.36%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-25.35%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-34.97%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-4.59%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.93%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и VSMPX

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 3.08% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJDZXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.95%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.19%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

12.19%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.36%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.41%

-1.10%

Сравнение комиссий PJDZX и VSMPX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и VSMPX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VSMPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		5.77%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJDZX and VSMPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJDZX has higher volatility (3.08%) compared to VSMPX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PJDZX dropped -33.59% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJDZX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор