PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJDZX с PDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и PDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 14.69% против 6.12% соответственно.


PJDZX

1 день
1.47%
1 месяц
2.88%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.49%
1 год
24.85%
3 года*
27.22%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.69%

PDT

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
3.84%
6 месяцев
3.30%
1 год
4.47%
3 года*
12.74%
5 лет*
2.52%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJDZX и PDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
11.45%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
3.84%7.64%29.92%-9.55%-16.30%25.98%-14.20%39.29%-12.49%21.22%

Correlation

The correlation between PJDZX and PDT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.42

The correlation between PJDZX and PDT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Rising Dividend Fund

John Hancock Premium Dividend Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. PDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PDT
Ранг доходности на риск PDT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c PDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJDZXPDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

0.83

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

1.92

+15.03

PJDZX vs. PDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJDZXPDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.50

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.24

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и PDT

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и PDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PJDZXPDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-62.39%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-5.38%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-22.06%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-40.44%

+22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-62.39%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.11%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.02%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.33%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и PDT

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) имеют волатильность 3.08% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PJDZXPDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.08%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

6.93%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

8.93%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.03%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

25.16%

-7.85%

Сравнение комиссий PJDZX и PDT

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и PDT

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PDT в 7.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDT
John Hancock Premium Dividend Fund
7.75%7.80%7.77%10.14%9.04%6.42%8.43%6.70%8.69%9.94%9.15%7.88%
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
5.77%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%

Часто задаваемые вопросы


PJDZX and PDT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDT has higher volatility (3.08%) compared to PJDZX (3.08%). In terms of maximum drawdown, PJDZX dropped -33.59% vs PDT's -62.39%.

PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJDZX и PDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор