PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 13.99% против 2.25% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PJDZX и PBSMX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.84

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.88

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.76

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

10.65

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.60

-0.86

Корреляция

Корреляция между PJDZX и PBSMX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и PBSMX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и PBSMX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-10.70%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-1.65%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-10.70%

-6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-10.70%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.29%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-0.88%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.43%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и PBSMX

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.67%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

1.33%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

2.29%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

2.86%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

2.62%

+14.67%