PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PJDZX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.99% против 19.12% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PJDZX и PAGRX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.74

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.49

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.21

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

16.28

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между PJDZX и PAGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и PAGRX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и PAGRX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-55.87%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.80%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-36.52%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-38.01%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.77%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-10.09%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.73%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и PAGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 4.58%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.77%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

13.91%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

25.69%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

24.53%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

24.49%

-7.20%