Сравнение PJBF с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PJBF и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJBF и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJBF и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -10.30% | 5.13% | 19.91% | -0.80% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.58% | 16.94% | 31.59% | -0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PJBF показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.58%.
PJBF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJBF и PJFG
PJBF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PJBF vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PJBF
PJFG
Сравнение PJBF c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJBF | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 2.56 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJBF | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.08 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между PJBF и PJFG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJBF и PJFG
Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJBF и PJFG
Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJBF | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -24.24% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -19.00% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -15.17% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -3.72% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJBF и PJFG
PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJBF | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.00% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.44% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 23.56% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.05% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.05% | +0.25% |