PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJBF с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJBF и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJBF и NZAC


2026 (YTD)202520242023
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
-9.88%5.13%19.91%-0.80%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%16.67%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, PJBF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью -4.15%.


PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Better Future ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Сравнение комиссий PJBF и NZAC

PJBF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.


Доходность на риск

PJBF vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJBF c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJBFNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.01

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.57

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.71

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.24

7.14

-5.90

PJBF vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJBF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NZAC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJBF и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJBFNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.01

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Корреляция

Корреляция между PJBF и NZAC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJBF и NZAC

Дивидендная доходность PJBF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности NZAC в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF
0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PJBF и NZAC

Максимальная просадка PJBF за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJBF и NZAC.


Загрузка...

Показатели просадок


PJBFNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-33.72%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-10.85%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-6.21%

-7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.39%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.60%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PJBF и NZAC

PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PJBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJBFNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.20%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

10.12%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

17.94%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.73%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.09%

+4.23%