Сравнение PIZ с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vident International Equity Fund (VIDI).
PIZ и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PIZ и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIZ и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PIZ показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIZ имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VIDI немного отстают с 9.55%.
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIZ и VIDI
PIZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
PIZ vs. VIDI — Ранг доходности на риск
PIZ
VIDI
Сравнение PIZ c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIZ | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.67 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.39 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.54 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.73 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 16.32 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIZ | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.67 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PIZ и VIDI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIZ и VIDI
Дивидендная доходность PIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок PIZ и VIDI
Максимальная просадка PIZ за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIZ и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIZ | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -48.39% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.48% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -30.00% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.93% | -48.39% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -6.20% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -10.51% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.85% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIZ и VIDI
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что PIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIZ | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 7.06% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 11.16% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 17.24% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.83% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 17.99% | +1.35% |