Сравнение PIYFX с PUDZX

С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIYFX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIYFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIYFX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIYFX и PUDZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и PUDZX.

Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.