Сравнение PIYFX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PIYFX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIYFX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIYFX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | -0.96% | 10.87% | 6.92% | 10.87% | -16.93% | 6.17% | -4.31% | 16.33% | -4.96% | 10.99% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PIYFX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PIYFX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.50% соответственно.
PIYFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 3.98%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIYFX и NWQIX
PIYFX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PIYFX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PIYFX
NWQIX
Сравнение PIYFX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIYFX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.69 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.72 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.30 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.39 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIYFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.69 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PIYFX и NWQIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIYFX и NWQIX
Дивидендная доходность PIYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIYFX Invesco Multi-Asset Income Fund | 6.50% | 6.14% | 6.90% | 7.07% | 7.35% | 6.21% | 6.04% | 5.13% | 5.74% | 5.82% | 4.94% | 5.37% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PIYFX и NWQIX
Максимальная просадка PIYFX за все время составила -30.39%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIYFX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIYFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.39% | -23.89% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -3.75% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -17.75% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -23.89% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -1.82% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.03% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.92% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIYFX и NWQIX
Invesco Multi-Asset Income Fund (PIYFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PIYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIYFX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 2.98% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 4.54% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.66% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.32% | +2.18% |