PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIUIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIUIX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PIUIX (Federated Hermes International Equity Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - PIUIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, PIUIX returned 9.66%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. PIUIX charges 0.94%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности PIUIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIUIX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции PIUIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 9.66% против -14.63% соответственно.

PIUIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
17.27%
1 год
27.09%
3 года*
17.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
9.66%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIUIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIUIX
Federated Hermes International Equity Fd		13.22%29.93%3.31%14.60%-22.41%8.04%21.78%22.53%-12.55%33.28%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between PIUIX and BEARX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between PIUIX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Equity Fd

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с PIUIX:
PIUIX с GTMIXPIUIX с IVFIXPIUIX с QIACXPIUIX с CIGIXPIUIX с FAOCXPIUIX с ISCAXPIUIX с FSOSX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

PIUIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIUIX
Ранг доходности на риск PIUIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIUIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIUIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIUIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIUIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.68

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-2.39

+5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.71

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.98

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

-1.83

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIUIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIUIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIUIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIUIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-1.68

+3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.73

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.88

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.02

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PIUIX и BEARX

Максимальная просадка PIUIX за все время составила -61.42%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIUIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIUIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.42%

-95.75%

+34.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-19.52%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-44.46%

+30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-52.48%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-80.48%

+44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-95.75%

+95.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-61.05%

+45.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

10.42%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PIUIX и BEARX

Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIUIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.83%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.78%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.35%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

16.97%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.67%

+0.21%

Сравнение комиссий PIUIX и BEARX

PIUIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIUIX и BEARX

Дивидендная доходность PIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 177.43%, что больше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIUIX
Federated Hermes International Equity Fd		177.43%200.89%14.99%1.48%6.69%12.87%1.13%1.24%3.03%0.77%0.97%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PIUIX and BEARX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIUIX has higher volatility (5.33%) compared to BEARX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PIUIX dropped -61.42% vs BEARX's -95.75%.

PIUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIUIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор