Сравнение PIUIX с BEARX
PIUIX (Federated Hermes International Equity Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - PIUIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, PIUIX returned 9.69%/yr vs -14.33%/yr for BEARX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. PIUIX charges 0.94%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности PIUIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIUIX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PIUIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 9.69% против -14.33% соответственно.
PIUIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.69%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -6.93%
- С начала года
- -7.92%
- 1 год
- -13.95%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -14.33%
Сравнение доходности по годам PIUIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 10.33% | 29.93% | 3.31% | 14.60% | -22.41% | 8.04% | 21.78% | 22.53% | -12.55% | 33.28% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.92% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between PIUIX and BEARX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г. | -0.60 |
The correlation between PIUIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.72 (10 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIUIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
PIUIX
BEARX
Сравнение PIUIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIUIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.86 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -1.70 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIUIX и BEARX
Максимальная просадка PIUIX за все время составила -61.42%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIUIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIUIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.42% | -95.75% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -16.55% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -44.46% | +30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -52.48% | +16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -79.22% | +43.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -95.67% | +92.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -61.17% | +45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 8.44% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIUIX и BEARX
Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIUIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.78% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.21% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 12.50% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.12% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.69% | -0.01% |
Сравнение комиссий PIUIX и BEARX
PIUIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIUIX и BEARX
Дивидендная доходность PIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 182.08%, что больше доходности BEARX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.29% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 182.08% | 200.89% | 14.99% | 1.48% | 6.69% | 12.87% | 1.13% | 1.24% | 3.03% | 0.77% | 0.97% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIUIX and BEARX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIUIX has higher volatility (4.85%) compared to BEARX (3.78%). In terms of maximum drawdown, PIUIX dropped -61.42% vs BEARX's -95.75%.
PIUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIUIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор