Сравнение PIUIX с CIGIX
PIUIX (Federated Hermes International Equity Fd) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIUIX returned 9.66%/yr vs 10.21%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PIUIX charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности PIUIX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIUIX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции PIUIX уступали акциям CIGIX по среднегодовой доходности: 9.66% против 10.21% соответственно.
PIUIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.66%
CIGIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам PIUIX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 13.22% | 29.93% | 3.31% | 14.60% | -22.41% | 8.04% | 21.78% | 22.53% | -12.55% | 33.28% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 32.32% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
Correlation
The correlation between PIUIX and CIGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2005 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between PIUIX and CIGIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIUIX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
PIUIX
CIGIX
Сравнение PIUIX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIUIX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.84 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 10.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIUIX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.21 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PIUIX и CIGIX
Максимальная просадка PIUIX за все время составила -61.42%, примерно равная максимальной просадке CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIUIX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIUIX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.42% | -64.46% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -15.88% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -19.38% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -50.15% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -50.15% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.65% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -15.29% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.28% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIUIX и CIGIX
Текущая волатильность для Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) составляет 5.33%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что PIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIUIX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.61% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 19.72% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.82% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 21.07% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 19.97% | -3.09% |
Сравнение комиссий PIUIX и CIGIX
PIUIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIUIX и CIGIX
Дивидендная доходность PIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 177.43%, что больше доходности CIGIX в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.19% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 177.43% | 200.89% | 14.99% | 1.48% | 6.69% | 12.87% | 1.13% | 1.24% | 3.03% | 0.77% | 0.97% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIUIX and CIGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (9.61%) compared to PIUIX (5.33%). In terms of maximum drawdown, PIUIX dropped -61.42% vs CIGIX's -64.46%.
PIUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIUIX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор