Сравнение PIUIX с GTMIX
PIUIX (Federated Hermes International Equity Fd) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIUIX returned 9.66%/yr vs 10.12%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIUIX charges 0.94%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности PIUIX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIUIX показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 14.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIUIX имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции GTMIX немного впереди с 10.12%.
PIUIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.66%
GTMIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 39.03%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам PIUIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 13.22% | 29.93% | 3.31% | 14.60% | -22.41% | 8.04% | 21.78% | 22.53% | -12.55% | 33.28% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 14.40% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between PIUIX and GTMIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PIUIX and GTMIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIUIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
PIUIX
GTMIX
Сравнение PIUIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIUIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.99 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 19.21 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIUIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.07 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PIUIX и GTMIX
Максимальная просадка PIUIX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIUIX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIUIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.42% | -58.31% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -7.90% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -14.11% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -28.81% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -40.32% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.21% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -12.67% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.05% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIUIX и GTMIX
Federated Hermes International Equity Fd (PIUIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIUIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.27% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.69% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 12.83% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 14.93% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.05% | +0.83% |
Сравнение комиссий PIUIX и GTMIX
PIUIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIUIX и GTMIX
Дивидендная доходность PIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 177.43%, что больше доходности GTMIX в 19.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.61% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
PIUIX Federated Hermes International Equity Fd | 177.43% | 200.89% | 14.99% | 1.48% | 6.69% | 12.87% | 1.13% | 1.24% | 3.03% | 0.77% | 0.97% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIUIX and GTMIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIUIX has higher volatility (5.33%) compared to GTMIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, PIUIX dropped -61.42% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIUIX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор