Сравнение PISIX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 11.52% против 6.33% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и PBRNX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PBRNX в 0.03%.
Доходность на риск
PISIX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
PISIX
PBRNX
Сравнение PISIX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.82 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.80 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.13 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и PBRNX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PBRNX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PBRNX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -21.90% | -35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -5.86% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -21.90% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -21.90% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -4.17% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.83% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.48% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PBRNX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.42% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 4.87% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 7.95% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 8.35% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 7.88% | +6.66% |