PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с MAILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с MAILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. MAILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и MAILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и MAILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		-1.49%15.60%0.46%19.67%-24.24%9.32%21.82%31.77%-21.45%31.87%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у MAILX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции MAILX по среднегодовой доходности: 11.52% против 7.08% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

MAILX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.33%
3 года*
7.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с MAILX:
MAILX с BROIXMAILX с MDIJXMAILX с FEUPXMAILX с FDGRXMAILX с EPDIXMAILX с FASGXMAILX с FSOSX

Сравнение комиссий PISIX и MAILX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MAILX в 0.65%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.

Доходность на риск

PISIX vs. MAILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MAILX
Ранг доходности на риск MAILX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAILX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAILX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAILX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAILX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c MAILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXMAILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.76

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.95

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.54

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. MAILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAILX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и MAILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXMAILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.03

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.22

+0.31

Корреляция

Корреляция между PISIX и MAILX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и MAILX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MAILX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
MAILX
BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc.		1.82%1.79%0.90%1.08%1.13%7.30%0.33%1.11%1.83%1.39%1.62%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и MAILX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке MAILX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и MAILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXMAILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-59.57%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.34%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-41.68%

+22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-41.68%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-16.22%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и MAILX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.44%, в то время как у BlackRock International Fund of BlackRock Series, Inc. (MAILX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXMAILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.88%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.31%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.79%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.69%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

18.29%

-3.75%