PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%8.29%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий PISIX и FSOSX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

PISIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.34

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.58

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.40

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.51

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между PISIX и FSOSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и FSOSX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и FSOSX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-35.36%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.39%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-35.36%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-11.89%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.90%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.31%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и FSOSX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.58%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.28%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.94%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.25%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.35%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.93%

-4.38%