Сравнение PIRMX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PIRMX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIRMX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 3.67% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -3.70% | 8.59% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PIRMX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.50% соответственно.
PIRMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.60%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIRMX и NWQIX
PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PIRMX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PIRMX
NWQIX
Сравнение PIRMX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIRMX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.69 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.72 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.59 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.30 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 13.39 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIRMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.70 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PIRMX и NWQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIRMX и NWQIX
Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 2.49% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PIRMX и NWQIX
Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIRMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.51% | -23.89% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.75% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -17.75% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -23.89% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.82% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.03% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.92% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIRMX и NWQIX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIRMX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 2.98% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 4.54% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.66% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.32% | +1.17% |