Сравнение PIREX с VNQ
PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - PIREX tracks the U.S. REIT Linked Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PIREX returned 6.40%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности PIREX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIREX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции PIREX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.47% соответственно.
PIREX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 6.40%
VNQ
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам PIREX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 10.42% | 1.21% | 5.43% | 13.32% | -25.23% | 39.62% | -3.32% | 31.14% | -4.34% | 9.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.76% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between PIREX and VNQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between PIREX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIREX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PIREX
VNQ
Сравнение PIREX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIREX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.41 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PIREX и VNQ
Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.88% | -73.07% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -8.34% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -17.46% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -34.48% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -42.40% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.03% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -13.63% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.64% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIREX и VNQ
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIREX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.14% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.41% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.27% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.82% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.70% | -1.02% |
Сравнение комиссий PIREX и VNQ
PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIREX и VNQ
Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VNQ в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 2.38% | 2.67% | 4.16% | 2.67% | 3.56% | 4.18% | 2.67% | 3.02% | 4.17% | 3.65% | 4.45% | 6.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.63% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PIREX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNQ has higher volatility (4.14%) compared to PIREX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIREX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор