Сравнение PIREX с CRARX
PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PIREX returned 6.10%/yr vs 5.06%/yr for CRARX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.
Доходность
Сравнение доходности PIREX и CRARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIREX показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции PIREX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 6.10% против 5.06% соответственно.
PIREX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 12.18%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 6.10%
CRARX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 20.02%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам PIREX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 15.42% | 1.21% | 5.43% | 13.32% | -25.23% | 39.62% | -3.32% | 31.14% | -4.34% | 9.00% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 20.02% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Correlation
The correlation between PIREX and CRARX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.98 |
The correlation between PIREX and CRARX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
PIREX
CRARX
Сравнение PIREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIREX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.40 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 7.54 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIREX и CRARX
Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и CRARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.88% | -72.66% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -7.99% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -18.78% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.84% | -35.43% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -45.19% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.06% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.53% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.53% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIREX и CRARX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) составляет 4.73%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.20% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.71% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 13.73% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.06% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.33% | -1.61% |
Сравнение комиссий PIREX и CRARX
PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIREX и CRARX
Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CRARX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 2.04% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
PIREX Principal Real Estate Securities Fund Institutional | 2.20% | 2.67% | 4.16% | 2.67% | 3.56% | 4.18% | 2.67% | 3.02% | 4.17% | 3.65% | 4.45% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PIREX and CRARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRARX has higher volatility (5.20%) compared to PIREX (4.73%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs CRARX's -72.66%.
CRARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIREX и CRARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор