PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIREX с CRARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIREX с CRARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PIREX returned 6.40%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PIREX charges 0.86%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.

Доходность

Сравнение доходности PIREX и CRARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIREX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции PIREX превзошли акции CRARX по среднегодовой доходности: 6.40% против 5.16% соответственно.

PIREX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.51%
1 год
8.97%
3 года*
9.04%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.40%

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIREX и CRARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		10.42%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%

Correlation

The correlation between PIREX and CRARX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.98

The correlation between PIREX and CRARX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

MainStay CBRE Real Estate Fund

Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с PMDIXPIREX с AIGYXPIREX с FSRNXPIREX с FESIXPIREX с PJEZXPIREX с PLGIXPIREX с FIKMX
Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX

Доходность на риск

PIREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIREXCRARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.92

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.30

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

4.61

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIREX vs. CRARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIREX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRARX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIREX и CRARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIREXCRARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PIREX и CRARX

Максимальная просадка PIREX за все время составила -69.88%, примерно равная максимальной просадке CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIREX и CRARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIREXCRARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.88%

-72.66%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-7.99%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-18.78%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-35.43%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-45.19%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.30%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-12.57%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.56%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PIREX и CRARX

Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеют волатильность 3.64% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIREXCRARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.59%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.32%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.91%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

18.98%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.28%

-1.60%

Сравнение комиссий PIREX и CRARX

PIREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIREX и CRARX

Дивидендная доходность PIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CRARX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.38%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PIREX and CRARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PIREX has higher volatility (3.64%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, PIREX dropped -69.88% vs CRARX's -72.66%.

CRARX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIREX и CRARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор