Сравнение PIPNX с CRMVX

С начала года, PIPNX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIPNX и CRMVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности CRMVX в 5.73%

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и CRMVX.

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.