PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPNX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPNX с CBRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIPNX (PIMCO Income Fund Class I-3) and CBRDX (CrossingBridge Responsible Credit Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, PIPNX returned 7.40%/yr vs 6.19%/yr for CBRDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PIPNX charges 0.77%/yr vs 0.89%/yr for CBRDX.

Доходность

Сравнение доходности PIPNX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPNX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.61%.

PIPNX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.06%
1 год
7.32%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.87%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPNX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		0.56%10.91%5.32%8.08%-9.14%0.70%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.61%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Correlation

The correlation between PIPNX and CBRDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.24

The correlation between PIPNX and CBRDX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Class I-3

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с PIPNX:
PIPNX с PIMIXPIPNX с PISIXPIPNX с PYLDPIPNX с PONAXPIPNX с PRFRXPIPNX с HYSPIPNX с SPY
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с NAMFXCBRDX с CRMVXCBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с KIOCBRDX с WSINX

Доходность на риск

PIPNX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPNX
Ранг доходности на риск PIPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPNX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPNX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPNXCBRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.21

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.10

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.81

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

10.26

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPNX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPNX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBRDX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPNX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPNXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.30

-1.44

Просадки

Сравнение просадок PIPNX и CBRDX

Максимальная просадка PIPNX за все время составила -13.42%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPNX и CBRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPNXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-2.46%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-1.02%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.95%

-2.46%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.60%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-0.35%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.38%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPNX и CBRDX

PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PIPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPNXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.41%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

1.23%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.76%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

2.06%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

2.06%

+2.50%

Сравнение комиссий PIPNX и CBRDX

PIPNX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CBRDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPNX и CBRDX

Дивидендная доходность PIPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности CBRDX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.60%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%
PIPNX
PIMCO Income Fund Class I-3		5.70%5.86%6.15%5.08%4.89%3.91%4.73%5.66%3.66%

Часто задаваемые вопросы

PIPNX and CBRDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPNX has higher volatility (1.68%) compared to CBRDX (0.41%). In terms of maximum drawdown, PIPNX dropped -13.42% vs CBRDX's -2.46%.

CBRDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPNX и CBRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор