Сравнение PIPIX с SACAX
PIPIX (Principal Inflation Protection Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PIPIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PIPIX returned 2.49%/yr vs 12.25%/yr for SACAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PIPIX charges 0.39%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности PIPIX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции PIPIX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 12.25% соответственно.
PIPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.49%
SACAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам PIPIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPIX Principal Inflation Protection Fund | 1.69% | 6.65% | 1.65% | 3.51% | -12.09% | 5.35% | 10.59% | 8.06% | -1.58% | 3.02% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.70% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between PIPIX and SACAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.07 |
The correlation between PIPIX and SACAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PIPIX
SACAX
Сравнение PIPIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.92 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 13.07 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PIPIX и SACAX
Максимальная просадка PIPIX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPIX и SACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -54.31% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -8.85% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -15.88% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -26.96% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -34.90% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -9.79% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPIX и SACAX
Текущая волатильность для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) составляет 0.95%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что PIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.34% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.29% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 11.60% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 15.63% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 16.05% | -10.69% |
Сравнение комиссий PIPIX и SACAX
PIPIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPIX и SACAX
Дивидендная доходность PIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности SACAX в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPIX Principal Inflation Protection Fund | 4.62% | 4.70% | 3.41% | 3.64% | 6.37% | 7.34% | 1.09% | 1.79% | 3.00% | 2.04% | 0.88% | 0.83% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.74% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
PIPIX and SACAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACAX has higher volatility (3.34%) compared to PIPIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PIPIX dropped -25.31% vs SACAX's -54.31%.
SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPIX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор