PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPIX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPIX с EIRRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPIX (Principal Inflation Protection Fund) and EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, PIPIX returned 2.49%/yr vs 3.81%/yr for EIRRX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPIX charges 0.39%/yr vs 0.64%/yr for EIRRX.

Доходность

Сравнение доходности PIPIX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPIX показывает доходность 1.69%, а EIRRX немного ниже – 1.64%. За последние 10 лет акции PIPIX уступали акциям EIRRX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.81% соответственно.

PIPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.24%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.49%

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.05%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.71%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPIX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		1.69%6.65%1.65%3.51%-12.09%5.35%10.59%8.06%-1.58%3.02%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Correlation

The correlation between PIPIX and EIRRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.59

The correlation between PIPIX and EIRRX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Inflation Protection Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с PIPIX:
PIPIX с APOIXPIPIX с VTIPXPIPIX с PCBIXPIPIX с FSTZXPIPIX с PBCKXPIPIX с VCTPXPIPIX с FSPWX
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с CMIEIRRX с FIPDX

Доходность на риск

PIPIX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPIX
Ранг доходности на риск PIPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPIX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPIXEIRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.57

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
4.17

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.48

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

18.95

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPIX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPIX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EIRRX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPIX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPIXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.57

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.31

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.12

-0.81

Просадки

Сравнение просадок PIPIX и EIRRX

Максимальная просадка PIPIX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPIX и EIRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPIXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-10.27%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-0.89%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-1.67%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-6.22%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-10.27%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.10%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-1.00%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.21%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPIX и EIRRX

Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPIXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.45%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.16%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

1.55%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

2.84%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

2.76%

+2.60%

Сравнение комиссий PIPIX и EIRRX

PIPIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EIRRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPIX и EIRRX

Дивидендная доходность PIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EIRRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		4.62%4.70%3.41%3.64%6.37%7.34%1.09%1.79%3.00%2.04%0.88%0.83%

Часто задаваемые вопросы

PIPIX and EIRRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPIX has higher volatility (0.95%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, PIPIX dropped -25.31% vs EIRRX's -10.27%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPIX и EIRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор