- ISIN
- US74254T8154
- CUSIP
- 74254T815
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 дек. 2004 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIPIX
Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PIPIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) показал доход в 0.78% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIPIX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal Inflation Protection Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIPIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.17% | -1.28% | 1.17% | 0.13% | -0.90% | 0.78% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 2.10% | 0.64% | 0.00% | -0.51% | 1.03% | 0.13% | 1.65% | 0.37% | 0.25% | 0.12% | -0.49% | 6.65% |
| 2024 | 0.39% | -1.04% | 0.66% | -1.57% | 1.72% | 0.65% | 1.81% | 0.76% | 1.39% | -1.87% | 0.51% | -1.68% | 1.65% |
| 2023 | 2.09% | -1.40% | 2.98% | 0.00% | -1.13% | -0.38% | -0.00% | -0.89% | -2.06% | -0.79% | 2.79% | 2.44% | 3.51% |
| 2022 | -2.16% | 0.88% | -1.64% | -2.44% | -0.80% | -3.21% | 4.27% | -2.61% | -6.65% | 1.13% | 1.98% | -1.11% | -12.09% |
| 2021 | 0.32% | -2.21% | 0.22% | 1.51% | 1.06% | 0.73% | 2.29% | -0.10% | -0.61% | 0.72% | 1.02% | 0.37% | 5.35% |
Метрики бенчмарка
Principal Inflation Protection Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2004.
- This fund participated in 11.86% of S&P 500 Index downside but only 11.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.67%
- Участие в снижении
- 11.86%
Комиссия
Комиссия PIPIX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIPIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.46 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.92 | -5.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Inflation Protection Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.26 | $0.28 | $0.49 | $0.68 | $0.10 | $0.15 | $0.24 | $0.17 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.70% | 3.41% | 3.64% | 6.37% | 7.34% | 1.09% | 1.79% | 3.00% | 2.04% | 0.88% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Inflation Protection Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Inflation Protection Fund показал максимальную просадку в 25.31%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 680 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Inflation Protection Fund составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.31%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 2y 8mo | 3y 6moянв. 2008 г. - авг. 2011 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.33%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 2y 7mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.63%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 8mo | 6y 5moдек. 2012 г. - май 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -9.93%март 2020 г. | 8d | 2mo 24d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.23%дек. 2007 г. | 29d | 20d | 1mo 19dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| PIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -56.78% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -9.10% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -18.90% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -25.43% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -33.92% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.21% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.71% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.04% | -1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIPIX
Добавьте Principal Inflation Protection Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIPIX