- ISIN
- US74254T8154
- CUSIP
- 74254T815
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 дек. 2004 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PIPIX
Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PIPIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) показал доход в 0.91% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIPIX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal Inflation Protection Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PIPIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.17% | -1.28% | 1.17% | 0.13% | -0.51% | -0.26% | 0.91% | |||||
| 2025 | 1.20% | 2.10% | 0.64% | 0.00% | -0.51% | 1.03% | 0.13% | 1.65% | 0.37% | 0.25% | 0.12% | -0.49% | 6.65% |
| 2024 | 0.39% | -1.04% | 0.66% | -1.57% | 1.72% | 0.65% | 1.81% | 0.76% | 1.39% | -1.87% | 0.51% | -1.68% | 1.65% |
| 2023 | 2.09% | -1.40% | 2.98% | 0.00% | -1.13% | -0.38% | -0.00% | -0.89% | -2.06% | -0.79% | 2.79% | 2.44% | 3.51% |
| 2022 | -2.16% | 0.88% | -1.64% | -2.44% | -0.80% | -3.21% | 4.27% | -2.61% | -6.65% | 1.13% | 1.98% | -1.11% | -12.09% |
| 2021 | 0.32% | -2.21% | 0.22% | 1.51% | 1.06% | 0.73% | 2.29% | -0.10% | -0.61% | 0.72% | 1.02% | 0.37% | 5.35% |
Метрики бенчмарка
Principal Inflation Protection Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2004.
- This fund participated in 11.73% of S&P 500 Index downside but only 11.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.61%
- Участие в снижении
- 11.73%
Комиссия
Комиссия PIPIX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PIPIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.71 | -5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Inflation Protection Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.26 | $0.28 | $0.49 | $0.68 | $0.10 | $0.15 | $0.24 | $0.17 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.70% | 3.41% | 3.64% | 6.37% | 7.34% | 1.09% | 1.79% | 3.00% | 2.04% | 0.88% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Inflation Protection Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Inflation Protection Fund показал максимальную просадку в 25.31%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 680 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Inflation Protection Fund составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.31%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 2y 8mo | 3y 6moянв. 2008 г. - авг. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.33%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 2y 7mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. | — |
-10.63%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 8mo | 6y 5moдек. 2012 г. - май 2019 г. | — |
-9.93%март 2020 г. | 8d | 2mo 24d | 3mo 2dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.23%дек. 2007 г. | 29d | 20d | 1mo 19dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| PIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -56.78% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -9.10% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -18.90% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -25.43% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -33.92% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -10.70% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.09% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PIPIX
Добавьте Principal Inflation Protection Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PIPIX