PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Inflation Protection Fund (PIPIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Inflation Protection Fund (PIPIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254T8154

CUSIP

74254T815

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 дек. 2004 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PIPIX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Inflation Protection Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) показал доход в 3.45% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIPIX составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PIPIX

С начала года

3.45%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.03%

3 года

0.61%

5 лет

1.41%

10 лет

2.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIPIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.20%2.10%0.64%0.00%-0.51%3.45%
20240.39%-1.04%0.66%-1.57%1.72%0.65%1.81%0.76%1.39%-1.87%0.51%-1.68%1.65%
20232.09%-1.41%2.98%-0.00%-1.13%-0.38%-0.00%-0.89%-2.06%-0.79%2.78%2.44%3.50%
2022-2.16%0.88%-1.64%-2.44%-0.80%-3.21%4.27%-2.61%-6.65%1.13%1.98%-1.11%-12.09%
20210.32%-2.21%0.22%1.51%1.06%0.73%2.29%-0.10%-0.61%0.72%1.02%0.37%5.35%
20201.97%0.91%-2.33%3.11%0.33%1.23%2.42%1.07%-0.15%-0.64%1.19%1.13%10.59%
20191.47%0.00%1.69%0.36%1.54%0.62%0.35%2.09%-1.46%0.47%0.23%0.46%8.06%
2018-0.70%-0.94%0.95%0.12%0.24%0.47%-0.47%0.71%-1.17%-1.54%0.36%0.42%-1.58%
20170.83%0.35%0.12%0.59%0.00%-1.04%0.47%0.70%-0.46%0.35%0.12%0.99%3.02%
20161.10%0.96%1.55%0.35%-0.70%2.01%0.93%-0.34%0.46%-0.23%-1.95%-0.30%3.83%
20153.07%-1.03%-0.46%0.58%-0.93%-1.05%-0.00%-0.83%-0.95%0.36%-0.12%-0.74%-2.15%
20141.93%0.47%-0.47%1.18%2.22%0.23%0.23%0.23%-2.49%0.70%0.12%-1.08%3.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIPIX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIPIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Inflation Protection Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Inflation Protection Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.28$0.49$0.68$0.10$0.16$0.24$0.17$0.07$0.07$0.12

Дивидендный доход

3.30%3.41%3.64%6.36%7.34%1.10%1.79%2.99%2.04%0.88%0.83%1.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Inflation Protection Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2014$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Inflation Protection Fund показал максимальную просадку в 25.65%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 681 торговую сессию.

Текущая просадка Principal Inflation Protection Fund составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.65%1 февр. 2008 г.20624 нояб. 2008 г.6819 авг. 2011 г.887
-14.33%15 нояб. 2021 г.4733 окт. 2023 г.———
-10.63%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.143215 мая 2019 г.1617
-9.93%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.5810 июн. 2020 г.65
-5.24%27 нояб. 2007 г.2126 дек. 2007 г.1315 янв. 2008 г.34
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...