PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPE с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPE с MGNR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PIPE returned 27.43% vs 74.12% for MGNR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PIPE и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPE показывает доходность 25.83%, а MGNR немного выше – 25.90%.

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGNR

1 день
-1.76%
1 месяц
3.52%
С начала года
25.90%
6 месяцев
27.71%
1 год
74.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPE и MGNR

2026 (YTD)2025
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		25.90%41.21%

Correlation

The correlation between PIPE and MGNR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.35

The correlation between PIPE and MGNR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с CRAKPIPE с IEZPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLG
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с CNEQMGNR с IDRVMGNR с NVIRMGNR с BTRMGNR с TNGYMGNR с VDE

Доходность на риск

PIPE vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPE c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPEMGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.24

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.77

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.02

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

24.36

-14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPE vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPE на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPE и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPEMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.24

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.77

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PIPE и MGNR

Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и MGNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPEMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-22.06%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.38%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-1.76%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.86%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.05%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPE и MGNR

Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) составляет 6.11%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что PIPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPEMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.59%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.67%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

23.04%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

25.03%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

25.03%

-6.26%

Сравнение комиссий PIPE и MGNR

И PIPE, и MGNR имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPE и MGNR

Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MGNR в 1.07%

ПозицияTTM20252024
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		1.07%1.17%0.79%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIPE and MGNR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNR has higher volatility (6.59%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PIPE dropped -15.69% vs MGNR's -22.06%.

On 1-year performance, MGNR leads with 74.12% vs 27.43% for PIPE. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 74.12% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIPE and MGNR have the same expense ratio: 0.75% per year.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 1.07% for MGNR.

They also come from different issuers: Invesco and American Beacon.

MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPE и MGNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор