PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%17.98%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PIPAX и SIMYX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

PIPAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.75

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.30

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.52

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

9.65

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.75

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между PIPAX и SIMYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и SIMYX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и SIMYX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-32.14%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.55%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-25.06%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.35%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.14%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.23%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и SIMYX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.79%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.26%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.54%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

11.31%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

12.24%

+2.36%