PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIPAX с KGIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIPAX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
KGIIX
Kopernik International Fund		5.93%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, PIPAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PIPAX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции KGIIX немного отстают с 10.58%.

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-0.96%
1 год
11.06%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%

KGIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.56%
С начала года
5.93%
6 месяцев
13.36%
1 год
44.47%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий PIPAX и KGIIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

PIPAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

3.30

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

4.05

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

4.99

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

18.45

-16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

3.30

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.41

Корреляция

Корреляция между PIPAX и KGIIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и KGIIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.46%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и KGIIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIPAXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-27.81%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-8.76%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-27.81%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-27.81%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-7.65%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-6.15%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.37%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и KGIIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIPAXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.80%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

10.77%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

13.31%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.19%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

12.73%

+1.87%