PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPAX с KGIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIPAX returned 11.62%/yr vs 10.15%/yr for KGIIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PIPAX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPAX показывает доходность 9.45%, а KGIIX немного выше – 9.82%. За последние 10 лет акции PIPAX превзошли акции KGIIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.15% соответственно.

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

KGIIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
12.86%
1 год
37.40%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPAX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.82%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Correlation

The correlation between PIPAX and KGIIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

PIPAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.91

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.68

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.30

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

13.73

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.91

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.93

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и KGIIX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPAXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-27.81%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.76%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-13.58%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-27.81%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-27.81%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.11%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.74%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и KGIIX

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPAXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.98%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.23%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

12.97%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.21%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

12.64%

+2.02%

Сравнение комиссий PIPAX и KGIIX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и KGIIX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности KGIIX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		12.99%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PIPAX and KGIIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPAX has higher volatility (3.68%) compared to KGIIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPAX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор