PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPAX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPAX с FHLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIPAX (PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIPAX returned 10.97%/yr vs 8.85%/yr for FHLFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIPAX charges 1.15%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности PIPAX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIPAX показывает доходность 9.45%, а FHLFX немного выше – 9.53%.

PIPAX

1 день
0.66%
1 месяц
4.57%
С начала года
9.45%
6 месяцев
4.81%
1 год
17.95%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

FHLFX

1 день
0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.09%
1 год
22.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPAX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		9.45%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.72%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.53%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between PIPAX and FHLFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between PIPAX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с HEFAPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с AHTPX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

PIPAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIPAXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.47

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.10

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.91

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

7.17

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIPAX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPAX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIPAXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок PIPAX и FHLFX

Максимальная просадка PIPAX за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPAX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPAXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-33.58%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.37%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.24%

-13.62%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-29.36%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.11%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.03%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPAX и FHLFX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что PIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPAXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.64%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.08%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.83%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

15.98%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.64%

-2.98%

Сравнение комиссий PIPAX и FHLFX

PIPAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPAX и FHLFX

Дивидендная доходность PIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FHLFX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.16%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.13%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Часто задаваемые вопросы

PIPAX and FHLFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLFX has higher volatility (4.64%) compared to PIPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PIPAX dropped -57.80% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPAX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор