PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOTX с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIOTX с FLYRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) and FLYRX (Pioneer Floating Rate Fund) are both mutual funds - PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while FLYRX is a Bank Loan fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIOTX returned 13.79%/yr vs 3.95%/yr for FLYRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PIOTX charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for FLYRX.

Доходность

Сравнение доходности PIOTX и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIOTX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у FLYRX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PIOTX превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 13.79% против 3.95% соответственно.

PIOTX

1 день
0.52%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.23%
1 год
27.82%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.16%
10 лет*
13.79%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.00%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.00%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIOTX и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		11.49%16.94%14.35%18.18%-17.27%25.81%20.98%31.42%-8.32%24.89%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		1.75%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Correlation

The correlation between PIOTX and FLYRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Core Equity Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с URTHPIOTX с XDEQ.DE
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с NFIAXFLYRX с GIFIXFLYRX с CAPIXFLYRX с JFIIXFLYRX с ARTUXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Доходность на риск

PIOTX vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOTX c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOTXFLYRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.61

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.34

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

15.78

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOTX vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOTX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYRX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOTX и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOTXFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.50

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.05

-0.92

Просадки

Сравнение просадок PIOTX и FLYRX

Максимальная просадка PIOTX за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOTX и FLYRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOTXFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-30.67%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-0.94%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-2.05%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-6.61%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-19.05%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-1.99%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.32%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOTX и FLYRX

Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PIOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOTXFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.68%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

1.73%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

2.47%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

2.68%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

3.59%

+14.39%

Сравнение комиссий PIOTX и FLYRX

PIOTX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOTX и FLYRX

Дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности FLYRX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		7.27%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.76%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%

Часто задаваемые вопросы

PIOTX and FLYRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIOTX has higher volatility (3.03%) compared to FLYRX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PIOTX dropped -66.24% vs FLYRX's -30.67%.

PIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIOTX и FLYRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор