PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с PYEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIODX с PYEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIODX (Pioneer Fund) and PYEQX (Pioneer Equity Income Y) are both mutual funds - PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi, while PYEQX is a Large Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PIODX returned 16.62%/yr vs 9.56%/yr for PYEQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PIODX charges 1.06%/yr vs 0.81%/yr for PYEQX.

Доходность

Сравнение доходности PIODX и PYEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Equity Income Y (PYEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у PYEQX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции PYEQX по среднегодовой доходности: 16.62% против 9.56% соответственно.

PIODX

1 день
-1.04%
1 месяц
1.29%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.60%
1 год
33.20%
3 года*
25.61%
5 лет*
14.08%
10 лет*
16.62%

PYEQX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.36%
С начала года
9.61%
6 месяцев
10.57%
1 год
21.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIODX и PYEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		12.16%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		9.61%11.46%11.46%7.54%-7.92%25.56%0.09%25.76%-8.70%15.27%

Correlation

The correlation between PIODX and PYEQX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PIODX and PYEQX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Equity Income Y

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с VOOPIODX с SPYPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с PYEQX:
PYEQX с PMAIXPYEQX с VTVPYEQX с GLOSXPYEQX с PINDXPYEQX с PIGFXPYEQX с FGIPXPYEQX с AVERX

Доходность на риск

PIODX vs. PYEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PYEQX
Ранг доходности на риск PYEQX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYEQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYEQX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYEQX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYEQX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c PYEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Equity Income Y (PYEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXPYEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.85

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.64

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.64

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

8.43

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. PYEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYEQX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и PYEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXPYEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.85

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PIODX и PYEQX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке PYEQX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и PYEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIODXPYEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-53.72%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-7.97%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-16.77%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.14%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-37.88%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.72%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.66%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и PYEQX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Pioneer Equity Income Y (PYEQX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIODXPYEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.49%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.25%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.40%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

15.29%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.18%

+1.68%

Сравнение комиссий PIODX и PYEQX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PYEQX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и PYEQX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности PYEQX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		8.94%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
PYEQX
Pioneer Equity Income Y		8.09%8.95%39.97%17.70%12.73%9.44%1.77%4.15%7.99%5.46%13.20%10.34%

Часто задаваемые вопросы

PIODX and PYEQX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIODX has higher volatility (3.89%) compared to PYEQX (2.49%). In terms of maximum drawdown, PIODX dropped -53.40% vs PYEQX's -53.72%.

PIODX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIODX и PYEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор