Сравнение PIOBX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.56% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PIOBX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.60% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.06%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и GUGAX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PIOBX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PIOBX
GUGAX
Сравнение PIOBX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.98 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.66 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.36 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.08 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и GUGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и GUGAX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.45% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и GUGAX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -38.57% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.08% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -20.53% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -23.06% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -6.72% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -11.29% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.84% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и GUGAX
Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.00% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.84% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.03% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.57% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.44% | -0.53% |