Сравнение PIOBX с EINFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Elfun Income Fund (EINFX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и EINFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и EINFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
EINFX Elfun Income Fund | -0.45% | 7.35% | -0.73% | 4.75% | -13.82% | -1.57% | 7.81% | 9.51% | -0.86% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PIOBX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 1.45% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
EINFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и EINFX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.
Доходность на риск
PIOBX vs. EINFX — Ранг доходности на риск
PIOBX
EINFX
Сравнение PIOBX c EINFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | EINFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 3.78 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и EINFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и EINFX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности EINFX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
EINFX Elfun Income Fund | 3.49% | 3.84% | 3.04% | 2.76% | 4.09% | 3.31% | 3.15% | 2.78% | 2.88% | 2.42% | 3.34% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и EINFX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и EINFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -19.78% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.07% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -19.78% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -19.78% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -5.73% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.57% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.15% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и EINFX
Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.52%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | EINFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.62% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.76% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.85% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.47% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.22% | -0.31% |