PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINZX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINZX с APHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINZX (Principal Overseas Fund) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PINZX returned 12.12%/yr vs 9.99%/yr for APHIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PINZX charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.

Доходность

Сравнение доходности PINZX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Overseas Fund (PINZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINZX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.99% соответственно.

PINZX

1 день
-0.89%
1 месяц
5.61%
С начала года
14.09%
6 месяцев
17.93%
1 год
33.71%
3 года*
25.17%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.12%

APHIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.32%
С начала года
13.27%
6 месяцев
16.77%
1 год
25.06%
3 года*
22.64%
5 лет*
9.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINZX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINZX
Principal Overseas Fund		14.09%40.18%13.98%22.59%-4.87%11.15%4.09%20.84%-17.91%25.59%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		13.27%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Correlation

The correlation between PINZX and APHIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.87

The correlation between PINZX and APHIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Overseas Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PINZX:
PINZX с AVIVPINZX с MINIXPINZX с DFIEXPINZX с AVUSXPINZX с DFEOXPINZX с AVLCPINZX с QQQ
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с COSSXAPHIX с FITGXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с ICMPXAPHIX с HIAOX

Доходность на риск

PINZX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINZX
Ранг доходности на риск PINZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINZX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINZX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINZX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINZX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINZX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINZXAPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.80

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.63

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.66

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

9.64

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINZX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINZX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINZX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINZXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PINZX и APHIX

Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и APHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINZXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-68.47%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.77%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-13.37%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-33.73%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-33.73%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-5.50%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-23.07%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.69%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PINZX и APHIX

Текущая волатильность для Principal Overseas Fund (PINZX) составляет 5.22%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PINZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINZXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.76%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.91%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

14.51%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.86%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.31%

+1.86%

Сравнение комиссий PINZX и APHIX

PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINZX и APHIX

Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что меньше доходности APHIX в 19.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.98%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
PINZX
Principal Overseas Fund		8.51%9.71%29.12%6.31%8.23%7.70%1.85%3.08%10.03%3.15%2.04%4.01%

Часто задаваемые вопросы

PINZX and APHIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.76%) compared to PINZX (5.22%). In terms of maximum drawdown, PINZX dropped -44.27% vs APHIX's -68.47%.

PINZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINZX и APHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор