Сравнение PINZX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Overseas Fund (PINZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
PINZX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PINZX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINZX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | -3.07% | 40.18% | 13.98% | 22.59% | -4.87% | 11.15% | 4.09% | 20.84% | -17.91% | 25.59% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 3.79% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PINZX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции PINZX превзошли акции APHIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.34% соответственно.
PINZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 10.70%
APHIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINZX и APHIX
PINZX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
PINZX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
PINZX
APHIX
Сравнение PINZX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Overseas Fund (PINZX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINZX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.86 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.53 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 10.66 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINZX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PINZX и APHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINZX и APHIX
Дивидендная доходность PINZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности APHIX в 21.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINZX Principal Overseas Fund | 10.02% | 9.71% | 29.12% | 6.31% | 8.23% | 7.70% | 1.85% | 3.08% | 10.03% | 3.15% | 2.04% | 4.01% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.80% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PINZX и APHIX
Максимальная просадка PINZX за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINZX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINZX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -68.47% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.77% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -33.73% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.27% | -33.73% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -9.77% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -23.20% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.59% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINZX и APHIX
Principal Overseas Fund (PINZX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что PINZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINZX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.04% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.13% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 15.33% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.61% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.16% | +1.89% |