Сравнение PINK с PBPH
PINK (Simplify Health Care ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PINK is actively managed, while PBPH is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PINK charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности PINK и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINK показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 1.75%.
PINK
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINK и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | 5.38% | -2.71% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
Correlation
The correlation between PINK and PBPH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINK vs. PBPH — Ранг доходности на риск
PINK
PBPH
Сравнение PINK c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Health Care ETF (PINK) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINK | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINK | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PINK и PBPH
Максимальная просадка PINK за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINK и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINK | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -11.10% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -6.03% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -4.25% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PINK и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINK | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 17.20% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.20% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.20% | +0.41% |
Сравнение комиссий PINK и PBPH
PINK берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINK и PBPH
Дивидендная доходность PINK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PINK Simplify Health Care ETF | 0.65% | 0.68% | 0.32% | 0.94% | 0.42% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
PINK and PBPH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.
PINK has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Simplify and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for PINK and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для PINK и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор