PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINDX с PSHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINDX с PSHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINDX (Pioneer Disciplined Growth Fund) and PSHYX (Pioneer Short Term Income Fund) are both mutual funds - PINDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amundi, while PSHYX is a Short-Term Bond fund managed by Amundi. Over the past 10 years, PINDX returned 16.54%/yr vs 2.54%/yr for PSHYX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PINDX charges 1.05%/yr vs 0.46%/yr for PSHYX.

Доходность

Сравнение доходности PINDX и PSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINDX показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции PINDX превзошли акции PSHYX по среднегодовой доходности: 16.54% против 2.54% соответственно.

PINDX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.61%
1 год
30.11%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.54%

PSHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.55%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINDX и PSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		10.55%21.16%19.33%28.67%-21.49%25.59%34.78%35.61%-5.08%26.41%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		0.78%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%

Correlation

The correlation between PINDX and PSHYX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г.

-0.04

The correlation between PINDX and PSHYX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Growth Fund

Pioneer Short Term Income Fund

Часто сравнивают с PINDX:
PINDX с FSTAXPINDX с FNIAXPINDX с VOOPINDX с FSPGXPINDX с QQQPINDX с VTIPINDX с LPLA
Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с PULSPSHYX с VCSHPSHYX с GPICXPSHYX с PCGRX

Доходность на риск

PINDX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINDX
Ранг доходности на риск PINDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINDX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINDX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINDXPSHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.69

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.22

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.00

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

9.34

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINDX vs. PSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINDX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSHYX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINDX и PSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINDXPSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.33

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PINDX и PSHYX

Максимальная просадка PINDX за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINDX и PSHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINDXPSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.37%

-12.98%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-1.13%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-1.13%

-22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.77%

-5.88%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.82%

-12.98%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-0.63%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.36%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PINDX и PSHYX

Pioneer Disciplined Growth Fund (PINDX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINDXPSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.56%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

1.39%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

2.01%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

2.26%

+17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

2.49%

+17.04%

Сравнение комиссий PINDX и PSHYX

PINDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSHYX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINDX и PSHYX

Дивидендная доходность PINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PSHYX в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINDX
Pioneer Disciplined Growth Fund		4.08%4.51%6.34%0.17%7.23%33.14%27.35%5.20%26.83%12.86%8.57%6.14%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		5.09%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PINDX and PSHYX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINDX has higher volatility (4.09%) compared to PSHYX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PINDX dropped -52.37% vs PSHYX's -12.98%.

PINDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINDX и PSHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор