Сравнение PINCX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PINCX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINCX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PINCX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.39% соответственно.
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINCX и PGSIX
PINCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PINCX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PINCX
PGSIX
Сравнение PINCX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINCX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.64 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.63 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINCX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.84 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PINCX и PGSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINCX и PGSIX
Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PINCX и PGSIX
Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINCX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -22.28% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.85% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -21.57% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | -22.28% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.49% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.62% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.26% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINCX и PGSIX
Текущая волатильность для Putnam Income Fund (PINCX) составляет 1.45%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINCX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.96% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 3.45% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 5.95% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.96% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.91% | -0.65% |