PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINC.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINC.TO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINC.TO (Purpose Multi-Asset Income Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PINC.TO is a fund fund, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, PINC.TO returned 9.86%/yr vs 16.97%/yr for AVDV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINC.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PINC.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PINC.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.51%.

PINC.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.39%
1 год
23.27%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.00%
1 месяц
4.74%
С начала года
17.51%
6 месяцев
18.89%
1 год
45.88%
3 года*
29.80%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINC.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		13.51%14.41%17.01%5.89%-8.44%26.14%2.90%2.52%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		18.25%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%

Correlation

The correlation between PINC.TO and AVDV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PINC.TO и AVDV

Секторы
PINC.TO
AVDV

Финансовые услуги

28.9%
13.7%

Энергетика

22.1%
10.8%

Недвижимость

21.3%
1.1%

Коммунальные услуги

17.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.0%

Здравоохранение

1.3%
2.1%

Промышленность

0.9%
21.3%

Сырьевые материалы

0.8%
22.5%

Потребительский циклический сектор

0.7%
14.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.4%

Технологии

0.3%
6.4%

Финансовые услуги

PINC.TO
28.9%
AVDV
13.7%

Энергетика

PINC.TO
22.1%
AVDV
10.8%

Недвижимость

PINC.TO
21.3%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

PINC.TO
17.4%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

PINC.TO
6.0%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

PINC.TO
1.3%
AVDV
2.1%

Промышленность

PINC.TO
0.9%
AVDV
21.3%

Сырьевые материалы

PINC.TO
0.8%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

PINC.TO
0.7%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

PINC.TO
0.5%
AVDV
3.4%

Технологии

PINC.TO
0.3%
AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Asset Income Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PINC.TO:
PINC.TO с MNY.TOPINC.TO с CIF.TOPINC.TO с XUT.TOPINC.TO с RATE.TOPINC.TO с HEQT.TOPINC.TO с FIE.TOPINC.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

PINC.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINC.TO
Ранг доходности на риск PINC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINC.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINC.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
3.23

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
4.22

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.60

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

3.64

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.97

15.75

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINC.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINC.TO на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINC.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINC.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

3.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PINC.TO и AVDV

Максимальная просадка PINC.TO за все время составила -43.84%, что больше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINC.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINC.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-36.44%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-12.67%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.38%

-14.64%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-21.76%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.75%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.85%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.92%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PINC.TO и AVDV

Текущая волатильность для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) составляет 1.86%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что PINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINC.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

4.63%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

12.08%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

14.26%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

14.02%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.18%

-1.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINC.TO и AVDV

Дивидендная доходность PINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		4.54%5.05%10.05%10.60%9.99%8.17%7.34%5.06%3.66%

Часто задаваемые вопросы

PINC.TO and AVDV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINC.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор