PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINC.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINC.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

PINC.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PINC.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINC.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		6.04%14.41%17.01%5.89%-8.44%26.14%2.90%3.23%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, PINC.TO показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

PINC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-0.97%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.57%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Asset Income Fund

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с PINC.TO:
PINC.TO с CIF.TOPINC.TO с XUT.TOPINC.TO с RATE.TOPINC.TO с MNY.TOPINC.TO с FIE.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий PINC.TO и HEQT.TO

HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

PINC.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINC.TO
Ранг доходности на риск PINC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINC.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINC.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINC.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.85

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.84

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

8.12

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINC.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINC.TO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HEQT.TO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINC.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINC.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.31

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между PINC.TO и HEQT.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINC.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность PINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		4.82%5.05%10.05%10.60%9.99%8.17%7.34%5.06%3.66%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PINC.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка PINC.TO за все время составила -43.84%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINC.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PINC.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-31.82%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.47%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-24.25%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.38%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.38%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.60%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PINC.TO и HEQT.TO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) составляет 3.07%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINC.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.21%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

9.76%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

16.26%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

15.30%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

17.27%

-2.24%