PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINC.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PINC.TO с FIE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

PINC.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PINC.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PINC.TO и FIE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		5.13%14.41%17.01%5.89%-8.44%26.14%2.90%14.28%-6.43%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.91%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%0.99%18.62%-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PINC.TO показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.91%.

PINC.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-1.59%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.47%
1 год
16.81%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
3.67%
1 год
20.81%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Asset Income Fund

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с PINC.TO:
PINC.TO с CIF.TOPINC.TO с XUT.TOPINC.TO с HEQT.TOPINC.TO с RATE.TOPINC.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий PINC.TO и FIE.TO

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Доходность на риск

PINC.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINC.TO
Ранг доходности на риск PINC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINC.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINC.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINC.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.48

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.59

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.37

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINC.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINC.TO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIE.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINC.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINC.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между PINC.TO и FIE.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINC.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность PINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности FIE.TO в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		4.86%5.05%10.05%10.60%9.99%8.17%7.34%5.06%3.66%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.96%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок PINC.TO и FIE.TO

Максимальная просадка PINC.TO за все время составила -43.84%, примерно равная максимальной просадке FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINC.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PINC.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-42.25%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.31%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-23.03%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.15%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.06%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.58%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PINC.TO и FIE.TO

Текущая волатильность для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PINC.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.18%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

7.32%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

10.64%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

10.44%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

14.06%

+0.98%