Сравнение PINC.TO с XUT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO).
PINC.TO и XUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PINC.TO и XUT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINC.TO и XUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINC.TO Purpose Multi-Asset Income Fund | 5.13% | 14.41% | 17.01% | 5.89% | -8.44% | 26.14% | 2.90% | 14.28% | -6.43% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 11.15% | 14.58% | 12.92% | -0.58% | -11.12% | 8.75% | 14.46% | 36.35% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PINC.TO показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у XUT.TO с доходностью 11.15%.
PINC.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
XUT.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINC.TO и XUT.TO
Доходность на риск
PINC.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск
PINC.TO
XUT.TO
Сравнение PINC.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINC.TO | XUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.76 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.92 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 8.08 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINC.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PINC.TO и XUT.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINC.TO и XUT.TO
Дивидендная доходность PINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности XUT.TO в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINC.TO Purpose Multi-Asset Income Fund | 4.86% | 5.05% | 10.05% | 10.60% | 9.99% | 8.17% | 7.34% | 5.06% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.45% | 3.79% | 3.86% | 3.76% | 3.66% | 2.89% | 4.28% | 3.38% | 4.29% | 3.39% | 3.55% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок PINC.TO и XUT.TO
Максимальная просадка PINC.TO за все время составила -43.84%, что больше максимальной просадки XUT.TO в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINC.TO и XUT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINC.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.84% | -37.66% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.66% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -28.65% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.19% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.87% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.77% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINC.TO и XUT.TO
Текущая волатильность для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINC.TO | XUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.47% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 7.07% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 9.95% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.55% | 12.69% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.27% | -1.23% |