PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMSX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и The Merger Fund (MERFX).

PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMSX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		0.09%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PIMSX уступали акциям MERFX по среднегодовой доходности: 3.18% против 3.90% соответственно.

PIMSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.64%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.75%
10 лет*
3.18%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

The Merger Fund

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с SDMZXPIMSX с PIFZXPIMSX с VCSHPIMSX с vcshPIMSX с AIOPIMSX с DBLSX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий PIMSX и MERFX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Доходность на риск

PIMSX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

4.26

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

8.13

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.10

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

12.89

-9.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

61.05

-46.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.26

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.68

+0.61

Корреляция

Корреляция между PIMSX и MERFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и MERFX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.33%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и MERFX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMSXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-20.82%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-0.52%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-5.95%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

-9.35%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.68%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и MERFX

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMSXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.97%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.54%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

3.45%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.76%

-1.07%